Premiers résultats des "stress tests" effectués pour les banques américaines

Selon le département d’analyse/recherche de Westwood Capital, les premiers résultats (bien qu’en cours de discussion pour leur validation) des « stress tests » (tests de résistance aux chocs de la crise financière) effectués sur les plus grands établissements du secteur bancaire américain indiquent que ce secteur continuera à connaître, dans les deux années à venir, des difficultés considérables et constatera encore des pertes importantes.

Selon le département d’analyse/recherche de Westwood Capital, les premiers résultats (bien qu’en cours de discussion pour leur validation) des « stress tests » (tests de résistance aux chocs de la crise financière) effectués sur les plus grands établissements du secteur bancaire américain indiquent que ce secteur continuera à connaître, dans les deux années à venir, des difficultés considérables et constatera encore des pertes importantes.

Rappelons que ces « stress tests » ont été exigés par le Trésor américain qui veut savoir, compte- tenu des aides publiques massives apportées à l’industrie financière du pays, quelles sont les réelles perspectives de cette dernière et quel supplément d’aide devra, le cas échéant, lui être consenti.

Schématiquement, la méthode utilisée pour ces tests consiste à évaluer les dépréciations à prévoir sur les différentes natures de prêts accordées par les grandes banques américaines compte-tenu d’un certain nombre d’hypothèses macro-économiques.

Les résultats obtenus sur treize banques de premier rang (JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Sun Trust, State Street, Key Corp., US Bancorp, Capital One, Bank of New-York Mellon, PNC Financial Services, Goldman Sachs, BBT) sont les suivants pour les deux prochaines années:

1/ Sur l’encours de prêts à l’industrie et au commerce, il est prévu une possibilité de pertes à hauteur de 62,1 milliards de dollars, soit un taux moyen de dépréciation de 8,0 % (défauts de paiements, renégociation des conditions, retards,…).

2/ Sur l’encours de prêts hypothécaires aux particuliers, ce taux est de 8,5%, soit 60,3 milliards $ de pertes.

3/ Pour les prêts à l’immobilier résidentiel, il est prévu 56,5 milliards $ de pertes, soit 11,0% de l’encours.

4/ Les prêts à l’immobilier commercial seraient dépréciés de 38,4 milliards $, soit 12,0% de l’encours.

5/ Quant aux cartes de crédits, il faudrait les déprécier à 20,0%, soit 22,8 millliards de dollars de pertes

Sur ces seuls 13 établissements, la possibilité de pertes à constater sur les deux prochaines années atteint donc un peu plus de 240 milliards de dollars au total, même si les hypothèses aboutissant à ces chiffres sont présentées commes les pires !

Nombre à méditer !

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