La création du prix Nobel de l’économie en 1968 a donné à l’économie une « aura de scientificité ». Ces termes sont empruntés à M. Moynot qui écrivait hier dans le Monde un article « Nobel d’économie : coup de maître » , où il célèbre « le jour où les économistes sont devenus des scientifiques » (http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/10/15/nobel-d-economie-coup-de-maitre-par-patrick-moynot_1107132_3232.html)
Il est vrai qu’il ne serait venu jusqu’alors à personne l’idée d’affubler le qualificatif de « science » à l’économie. Enhardis et cherchant une nobélisation, les économistes se sont lancés dans des modélisations assorties de force formules mathématiques. La mise en équations différentielles dans un modèle stochastique gaussien fondé sur une hypothèse de normalité, permet d’impressionner le profane qui ne prendrait pas au sérieux ce que cache ce jargon, à savoir un pari au doigt mouillé. L’utilisation de l’outil informatique de forces données, dont rien ne permet de vérifier la pertinence, finit de dissuader toute interrogation .
C’est ainsi que sur la base d’un modèle physique datant de 1850, avec des analyses mathématiques qui dès les années 1960 étaient considérés par les physiciens théoriques travaillant en particulier sur l’information, comme obsolètes, des économistes ont imposé l’ »économie quantitative ».
Ces économistes ont prétendu maitriser le fonctionnement des marchés, être à même de prédire les valorisations résultant du fonctionnement des marchés et pouvoir supprimer les risques de marché.
En fonction des martingales développés par ces économistes (comme Black et Scholes) , avec des logiciels développés par les agences de notation dont l’un s’appelle de façon très appropriée le logiciel Montecarlo, les banques ont développé un marché financier, celui des produits dérivés, qui est un marché de casino.
Les modèles de ces économistes sont des modèles linéaires, alors que les modèles auraient du tenir compte du caractère non linéaire, fractal, des marchés. Les phénomènes non linéaires sont ceux qui expliquent les vagues scélérates, ils sont ceux qui reflètent les crises.
Les modèles de ces économistes sont des modèles qui ne tiennent pas compte du principe d’incertitude, qui est à la base de la théorie du chaos. Ce sont ces principes que le mathématicien de Jurassic Parc expose pour prédire la catastrophe due à l’arrogance des concepteurs du parc.
Les économistes quantitatifs ont bati Jurassic Finance.
En faisant croire que l’économie était une science exacte et en nobélisant des économistes quantitatifs (ce qui n’est pas le cas de M. Krugman) la Fondation Nobel porte une lourde responsabilité